銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染

摘要： 隨著我國銀行業(yè)資金規(guī)模和成員數(shù)量的不斷增加,愈發(fā)復(fù)雜的機(jī)構(gòu)間關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)逐漸成為潛在的風(fēng)險(xiǎn)傳染渠道.本文采用GARCH-Copula-CoVaR模型測(cè)算了16家上市商業(yè)銀行在系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)中的貢獻(xiàn)規(guī)模,結(jié)合網(wǎng)絡(luò)拓?fù)淅碚摵突瑒?dòng)窗口法研究了銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特征的演化趨勢(shì),并進(jìn)一步分析了銀行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的影響機(jī)制.研究結(jié)果表明:雖然銀行部門“去中心化”效應(yīng)愈發(fā)顯著,網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性... （共17頁）