基于跳躍擴散死亡率模型的新型年金定價及其風(fēng)險評估

摘要： 由于各個年齡段的人口死亡率呈現(xiàn)出的明顯下降趨勢,依賴靜態(tài)生命表的傳統(tǒng)精算方法已經(jīng)無法實現(xiàn)年金收支上真正的精算等價,這無疑會嚴重影響到保險公司的風(fēng)險管理和穩(wěn)健運營.因此文章嘗試從死亡率的隨機建模和死亡率衍生產(chǎn)品創(chuàng)新的角度來準確度量風(fēng)險并進而厘清風(fēng)險的權(quán)責(zé)和分攤.首先,文章將建立帶跳躍過程的隨機死亡率模型,以中國實際死亡率的歷史數(shù)據(jù),對模型參數(shù)進行最大似然估計,并運用Bootstr... （共18頁）